Período real médio de stop loss forex

Um Método Lógico de Stop Placement.
O comércio é um jogo de probabilidade. Isso significa que todos os comerciantes estarão errados às vezes. Quando um comércio dá errado, existem apenas duas opções: aceitar a perda e liquidar sua posição, ou descer com o navio.
É por isso que o uso de pedidos de parada é tão importante. Muitos comerciantes obtêm lucros rapidamente, mas também impedem a perda de negócios - é simplesmente a natureza humana. Nós tiramos lucros porque se sente bem e tentamos esconder o desconforto da derrota. Uma ordem de parada devidamente realizada cuida desse problema, agindo como um seguro contra a perda de muito. Para funcionar corretamente, uma parada deve responder a uma pergunta: a que preço sua opinião está errada? Neste artigo, exploraremos várias abordagens para determinar o posicionamento da parada que o ajudarão a engolir seu orgulho e a manter o seu portfólio à tona. (Para mais informações, leia Limitação de Perdas e Técnicas de Trailing-Stop.)
Para ilustrar este ponto, vamos comparar a parada para a compra de seguros. O seguro que você paga é um resultado do risco que você incorre - seja no caso de um carro, casa, vida, etc. Como resultado, um fumante com excesso de peso de 60 anos de idade com colesterol elevado paga mais pelo seguro de vida do que um Não fumante de 30 anos com níveis normais de colesterol porque seus riscos (idade, peso, tabagismo, colesterol) tornam a morte uma possibilidade mais provável. Se a volatilidade (risco) for baixa, você não precisa pagar tanto quanto ao seguro. O mesmo é verdade para paradas - a quantidade de seguro que você precisará de sua parada variará com o risco geral no mercado.
ATR% Stop Method.
Por exemplo, durante os primeiros quatro meses de 2006, o intervalo diário médio GBP / USD foi de cerca de 110 a 140 pips. Um comerciante do dia pode querer usar uma parada de ATR de 10% - o que significa que a parada é colocada 10% x ATR pips do preço de entrada. Nessa instância, a parada seria em qualquer lugar de 11 a 14 pips do seu preço de entrada. Um comerciante de swing pode usar 50% ou 100% de ATR como parada. Em maio e junho de 2006, o ATR diário era de 150 a 180 pips. Como tal, o comerciante do dia com a parada de 10% teria paradas desde a entrada de 15 a 18 pips, enquanto o comerciante de swing com 50% de paradas teria paradas de 75 a 90 pips de entrada.
Fonte: FXTrek Intellichart.
Só faz sentido que um comerciante considere a volatilidade com paradas mais amplas. Quantas vezes você foi impedido em um mercado volátil, apenas para ver o reverso do mercado? Obter parado é parte da negociação. Isso acontecerá, mas não há nada pior do que ficar impedido por barulho aleatório, apenas para ver o movimento do mercado na direção que você previu originalmente.
Dia múltiplo alto / baixo.
Fonte: FXTrek Intellichart.
Esse método pode fazer com que um comerciante incorre em grande risco quando eles fazem uma troca após um dia que exibe uma grande variedade. Este resultado é mostrado na Figura 3, abaixo.
Fonte: FXTrek Intellichart.
Um comerciante que entra em uma posição perto do topo da vela grande pode ter escolhido uma entrada ruim, mas, mais importante ainda, que o comerciante pode não querer usar a baixa de dois dias como uma estratégia de stop-loss porque (como visto na Figura 3) o risco pode ser significativo.
O melhor gerenciamento de riscos é uma boa entrada. Em qualquer caso, é melhor evitar a parada alta / alta de vários dias ao entrar em uma posição logo após um dia com um grande alcance. Os comerciantes de longo prazo podem querer usar semanas ou mesmo meses como seus parâmetros para parar a colocação. Uma parada baixa de dois meses é uma parada enorme, mas faz sentido para o operador de posição que faz apenas alguns negócios por ano.
Fecha acima / abaixo dos níveis de preços.
Quando você define suas paradas para fechar acima ou abaixo de certos níveis de preço, não há chances de ser transferido para fora do mercado por parar caçadores. (Quer fazer algum parar de caçar o seu próprio? Confira Stop Hunting With The Big Players.) A desvantagem aqui é que você não pode quantificar o risco exato e existe a chance de o mercado sair abaixo / acima do seu preço nível, deixando você com uma grande perda. Para combater as chances de isso acontecer, você provavelmente não quer usar esse tipo de parada antes de um grande anúncio de notícias. Você também deve evitar esse método ao negociar pares muito voláteis, como GBP / JPY. Por exemplo, em 14 de dezembro de 2005, o GBP / JPY abriu em 212.36 e caiu até 206.91 antes de fechar em 208.10. Um comerciante com uma parada em um ponto abaixo de 210,00 poderia ter perdido muito dinheiro. Isso é mostrado na Figura 4, abaixo.

Gerenciando Riscos com ATR.
Ação de preço e Macro.
Encontrar o local perfeito para colocar sua ordem stop-loss pode ser um desafio difícil.
Se você faz sua parada muito apertada, corre o risco de ser perverso fora do comércio antes que o preço se mova na direção em que realmente queria que ele se movesse; deixando você com uma perda quando você deveria ter tido um ganho.
Defina a parada muito larga e ndash; e você corre o risco de tomar uma perda muito maior do que você poderia querer.
Esse padrão de confusão leva muitos comerciantes à indecisão; e, em alguns casos, obstinação direta, já que alguns comerciantes ignoram a colocação de ordens de stop-loss em seus negócios. Como vimos em The Number One Mistake que Forex Traders Make & ndash; esta pode ser uma forma de negociação perigosa, e pode levar muitos comerciantes a um caminho muito dispendioso.
Este é o lugar onde ATR, ou alcance real médio pode ajudar grandemente os comerciantes nessas situações.
Average True Range é um indicador projetado para ajudar os comerciantes na leitura da volatilidade. À medida que a volatilidade aumenta ou diminui, o valor da ATR também será avaliado. O gráfico abaixo mostra AUDUSD com ATR aplicado:
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
No gráfico acima, observe a área verde destacada na área de preços, bem como na parte inferior do gráfico.
À medida que o preço começou a fazer movimentos menores na caixa verde, o indicador abaixo do gráfico de preços refletiu adequadamente essa volatilidade decrescente.
ATR mudou-se para refletir a menor volatilidade no preço.
Observe também a leitura para ATR no canto superior esquerdo do indicador; e se você não pudesse ver isso no gráfico acima, a imagem abaixo irá ilustrar ainda mais:
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
A leitura na ATR é em .00285. Isso está em & lsquo; pips, & rsquo; expresso no mesmo formato de preço que o par de moedas.
Então, para um par de moedas como AUDUSD, em que preço está em 1.0436 no momento da redação e ndash; uma leitura ATR de .00285 é de 28,5 pips.
Se ATR fosse em .00418, isso seria 41,8 pips. E se ATR estiver em .01295, isso seria 129,5 pips.
ATR sempre será expresso no formato de preço.
Configuração de Paradas com ATR.
Depois que um comerciante sabe ler ATR, uma grande parte do legwork em usar o indicador já está pronto. Como vimos no gráfico de 4 horas acima, a ATR estava lendo 28,5 pips em AUDUSD.
À medida que os comerciantes entram em posições AUDUSD, eles podem procurar set stops em 28.5 pips & ndash; ou o valor da ATR no momento da iniciação do comércio.
Se esse nível de paragem parecer que pode estar muito perto do preço atual do mercado, os comerciantes podem procurar personalizar sua abordagem para serem mais conservadores ou agressivos; definindo suas paradas em múltiplos da leitura do ATR.
Um comerciante que procura ser mais conservador (ao usar uma parada maior) pode definir seu nível de risco inicial para duas vezes a leitura do ATR. Se este for o caso, o comerciante que olha para abrir uma posição AUDUSD do cenário acima faria uma parada de 57 pips (28,5 x 2 = 57).
Por outro lado, um comerciante que quer ser mais agressivo pode procurar estabelecer ATR em & frac12; do valor Average True Range. No exemplo AUDUSD acima, isso seria uma parada de 14 pips (28.5 / 2 = 14.25 (arredondado para baixo)).
--- Escrito por James B. Stanley.
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Tempo em que você sai com o intervalo de alcance real médio (ATR).
ATR Trailing Stops é usado principalmente para proteger o capital e bloquear os lucros em negócios individuais, mas eles também podem ser usados, em conjunto com um filtro de tendências, para registrar entradas.
Average True Range ("ATR") foi introduzido por J. Welles Wilder em seu livro de 1978, New Concepts In Technical Trading Systems. O ATR é uma medida de volatilidade para estoque ou índice e é explicado detalhadamente em Average True Range. Wilder experimentou a tendência de seguir a volatilidade. Pára usando o alcance real médio. O sistema foi posteriormente modificado para o que é comumente conhecido como ATR Trailing Stops.
ATR Trailing Stop Signals.
Os sinais são usados ​​para saídas:
Saia da sua posição longa (venda) quando o preço cruza abaixo da linha de parada do ATR. Saia da sua posição curta (comprar) quando o preço cruza acima da linha de parada de arrastar ATR.
Embora não convencionais, eles também podem ser usados ​​para sinalizar entradas - em conjunto com um filtro de tendências.
O índice RJ CRB Commodities Index, no final de 2008, é exibido com o intervalo de tração True True Range médio (21 dias, 3xATR, preço de fechamento) e a média móvel exponencial de 63 dias usada como filtro de tendência.
Passe o mouse sobre as legendas do gráfico para exibir os sinais comerciais.
Vá curto [S] quando o preço fecha abaixo da parada ATR - enquanto abaixo da média móvel exponencial de 63 dias Saia [X] quando o preço cruza acima da parada ATR.
ATR Trailing Stops Setup.
Os períodos de tempo ATR típicos utilizados variam entre 5 e 21 dias. A Wilder sugeriu originalmente usar 7 dias, os comerciantes de curto prazo usam 5 e comerciantes de longo prazo 21 dias. Múltiplos entre 2.5 e 3.5 x ATR são normalmente aplicados para paradas de trânsito, com múltiplos menores mais propensos a whipsaws.
O padrão é definido como 3 x ATR de 21 dias.
O preço de fechamento é definido como a opção padrão. A alternativa é HighLow (veja a Fórmula abaixo).
Consulte o Painel Indicador para obter instruções sobre como configurar um indicador - e Editar Configurações do Indicador para alterar as configurações.
ATR Trailing Stops Formula.
As paradas de tração são normalmente calculadas em relação ao preço de fechamento:
Calcule o intervalo verdadeiro médio ("ATR") Multiplique ATR pelo múltiplo selecionado - no nosso caso 3 x ATR Em uma tendência ascendente, subtraia 3 x ATR do Preço de encerramento e traça o resultado como a parada para o dia seguinte Se o preço terminar abaixo a parada ATR, adicione 3 x ATR ao preço de fechamento - para rastrear um comércio curto Caso contrário, continue subtraindo 3 x ATR para cada dia subseqüente até o preço reverter abaixo da parada ATR Também construímos um mecanismo de roquete para que ATR pare não se mova mais baixo durante um longo comércio, nem aumenta durante um curto comércio.
A opção HighLow é um pouco diferente: 3xATR é subtraído do High diário durante uma tendência ascendente e adicionado ao Low diário durante uma tendência descendente.
Saiba como gerenciar seu risco de mercado.
ATR Trailing Stops Evaluation.
As paradas normais do Range True True Range são muito mais voláteis do que as paradas com base em médias móveis e são propensas a adiar e sair de posições, exceto quando há uma forte tendência. É por isso que é importante usar um filtro de tendências. As paradas normais True Range Trailing são mais adaptáveis ​​às condições de mercado variáveis ​​do que Percentage Trailing Stops, mas conseguem resultados semelhantes quando aplicados a ações que foram filtradas para uma forte tendência.
O ATR original e as paradas de volatilidade têm duas principais fraquezas:
Paradas, mova-se para baixo durante uma tendência ascendente, se Range True médio se alargar. Estou desconfortável com isso: as paradas só devem se mover na direção da tendência. O mecanismo Stop-and-Reverse pressupõe que você mude para uma posição curta quando for fechado fora de uma posição longa e vice-versa. O que é tão provável em um sistema de seguimento de tendência é que um comerciante é interrompido cedo - e sua próxima entrada está na mesma direção que seu comércio anterior.
Introduzimos um mecanismo de catraca (descrito acima) para resolver a primeira fraqueza. O segundo pode ser tratado usando Bandas ATR.

Estratégia diária de Forex com intervalo verdadeiro médio (ATR)
Aqui, uma tendência lucrativa seguindo a estratégia com base no 21 Average Average True Range e no indicador Supertrend. É projetado para trocar o prazo diário. Por favor, sinta-se à vontade para experimentar outros tempos e # 8217; s também. Você precisará ajustar valores ATR para o intervalo de tempo inferior e # 8217; s.
Indicadores: SuperTrend, alcance verdadeiro médio (ATR 21)
Quadro (s) de tempo preferido: gráfico diário.
Sessões de negociação: final do dia.
Pares de moedas preferenciais: qualquer.
O gráfico mostrado acima ilustra a configuração de troca fácil. Baixos valores ATR + verde supertrend = Abrir um comércio de compras. Baixos valores de ATR + supertrend vermelho = Comércio de venda aberta. Os baixos valores de ATR significam baixa volatilidade, assim, reduz seu risco de negociação.
A faixa média verdadeira deve estar abaixo de 0.0100 (baixa volatilidade) Supertrend flips de cor vermelha para verde (tendência de alta)
Vá por muito tempo. Ajuste stop-loss em 0,75% do valor ATR atual. Por exemplo, a 75 pips se o valor ATR mostrar 0.0100.
Métodos objetivos de preço: (1) Use risco para recompensar 1: 2 (isto é, arriscar 75 para fazer 150). (2) Percorra você para cima abaixo da linha de Supertrend em ascensão.
A faixa média verdadeira deve estar abaixo de 0,0100 (baixa volatilidade) Supertrend flips da cor verde para a vermelha (tendência descendente)
Vá curto (vender) agora. Ajuste stop-loss em 0,75% do valor ATR atual. Por exemplo, a 75 pips se o valor ATR mostrar 0.0100.
Métodos objetivos de preço: (1) Use risco para recompensar 1: 2 (isto é, arriscar 50 para fazer 100). (2) Monte a tendência! Caminho você pára acima da linha Supertrend que cai.
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Destaques da história.
O alcance real médio (ATR) é uma ótima ferramenta para determinar o nível de volatilidade entre ações para alinhar suas escolhas de investimento com seu perfil de risco. O ATR não deve ser usado para identificar metas de perda e saída, já que a volatilidade passada não é um preditor para atividades futuras. Esta estratégia de negociação de alcance verdadeiro comum tem uma série de falhas, que são identificadas neste artigo.
Qual é o indicador de alcance verdadeiro médio?
O indicador de alcance verdadeiro médio é um oscilador, o que significa que o ATR irá oscilar entre picos e vales. O ATR não possui limites limite superior ou inferior como RSI ou estocastics lento. A outra característica única do ATR é o valor do indicador é baseado no desempenho de preço do estoque em questão. Portanto, a Apple pode ter uma ATR de 15, enquanto Baidu pode ter um ATR de 38. Essa falta de consistência torna o ATR um favorito no meu kit de ferramentas de negociação, porque exige que o analista técnico avalie a volatilidade do estoque caso a caso, caso e não fazer suposições gerais sobre o desempenho de um estoque.
Aprenda a negociar o dia do jeito certo:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem riscos.
Fórmula média de alcance verdadeiro.
Permita-nos cobrir rapidamente a fórmula média de alcance verdadeiro, para que possamos nos concentrar em como usar o ATR.
A fórmula ATR é composta por três entradas-chave, razão pela qual a palavra "verdadeiro" está no título, porque essas três entradas fornecem uma visão mais holística da atividade de negociação de um estoque.
Como calcular o intervalo verdadeiro médio.
A faixa média verdadeira é composta por três insumos, que ajudam a identificar a volatilidade de uma segurança. Para determinar o nível de volatilidade, existem três intervalos incluídos na equação.
Entrada 1 - Faixa do dia atual.
Current High - Current Low.
Entrada 2 - Quão alto a segurança aumentou do fechamento do dia anterior.
Valor Absoluto (Current High - Close Anterior)
Entrada 3 - Quão baixo a segurança caiu do fechamento do dia anterior.
Valor Absoluto (Current Low - Close Anterior)
O valor mais alto das três entradas é o ATR, então, no exemplo acima, 10 é o ATR para este ponto no tempo.
Para calcular o intervalo verdadeiro médio, você toma a média de cada valor de intervalo verdadeiro durante um período de tempo fixo. Por exemplo, ao calcular o intervalo verdadeiro médio por um período de 14 dias, você usaria a média dos intervalos reais em 14 dias.
Para obter mais informações sobre calculadoras de alcance verdadeiro, as fórmulas Excel e o histórico, abaixo estão uma lista de excelentes fontes:
Exemplo de Excel de alcance verdadeiro médio - Investir Excel (Você precisará rolar para baixo perto da parte inferior do artigo para localizar o link da planilha de download)
Para descobrir a história e as origens do alcance médio verdadeiro, você quer ler o livro pelo criador do ATR, J. Welles Wilder - intitulado 'Novos conceitos na análise técnica'.
Gráfico de intervalo verdadeiro médio.
Média True Range of Apple em um gráfico de 5 minutos.
O intervalo verdadeiro médio é um indicador fora do gráfico, o que significa que você irá traçar o indicador acima ou abaixo do gráfico de preços. Para mim, eu prefiro ter o intervalo verdadeiro médio abaixo da tabela de preços e do indicador de volume.
Como você pode ver no exemplo de gráfico acima da Apple, o intervalo verdadeiro médio se move com a ação de preço à medida que o estoque se move de altos a baixos. O único diferencial-chave para o alcance verdadeiro médio é que o indicador experimentará altos e baixos extremos com base na volatilidade independente da direção do preço. Lembre-se, o ATR é baseado no valor absoluto, então você pode ter um alto valor ATR, pois um estoque está em queda.
Como usar o indicador de alcance verdadeiro médio.
O indicador de alcance verdadeiro médio é uma medida de volatilidade do desempenho de uma ação. Abaixo estão as principais maneiras pelas quais os comerciantes usam o indicador:
Medindo a volatilidade de uma ação.
Um dos maiores desafios para os novos comerciantes é evitar as retiradas de sua conta. Drawdowns são o que mata a capacidade de um comerciante de ganhar consistentemente ao longo prazo e cria enorme dor emocional e turbulência.
As deduções são o resultado de dois fatores: (1) sobre alavancagem e (2) ações extremamente voláteis. Pode-se argumentar que, se você conseguir o número 1 certo, a volatilidade é irrelevante; No entanto, esses dois elementos nem sempre são mutuamente exclusivos.
No começo da minha carreira comercial eu teria a regra padrão de eu só quero usar o valor "x" de dólares ou arriscar "x" quantidade de dólares por comércio. O desafio que eu enfrentaria depois de entrar na posição é que o estoque se movesse de forma selvagem em uma direção ou outra de maneiras que eu não antecipa ou não estava acostumado.
Eu rapidamente percebi que eu precisava de um método comum para não apenas identificar grandes configurações, mas também uma maneira de avaliar a volatilidade de um estoque.
Com esse objetivo, comecei a pesquisar o indicador de alcance verdadeiro médio.
O problema que tive com a ATR é que o valor do indicador era diferente para cada estoque. Os estoques com preços mais altos tiveram maiores RTA versus os jogadores com preços baixos.
Para encontrar um método universal para avaliar o risco, dividi o ATR pelo preço das ações para estabelecer uma relação entre o intervalo relativo ao preço do estoque. Usando o exemplo de gráfico acima, pegue o ATR de 14 períodos dividido pelo preço de fechamento da Apple no gráfico de 5 minutos (0,42 / $ 126.39) = .0033.
Na superfície, este .0033 significa absolutamente nada. Agora, apliquemos a mesma matemática para um estoque mais volátil.
A XOMA tem um preço de ações de US $ 3,15 com um ATR de 0,04, o que nos dá um índice de volatilidade de (.04 / $ 3.15) = .0126. .0126 é 3.84 vezes maior do que .0033, que é o índice de volatilidade da Apple no mesmo período de tempo de 5 minutos. Portanto, um comerciante precisaria dar ao XOMA mais espaço de suspensão, pois o estoque provavelmente apresentará maiores movimentos percentuais para cima e para baixo.
Agora que dominamos a aritmética básica, vejamos como aplicar isso ao seu regime comercial.
À medida que você começa a analisar o índice de volatilidade dos estoques, você começará a identificar os estoques que têm apenas a combinação certa de volatilidade para o seu apetite comercial. Significado, ao longo do tempo, você identificará a combinação certa de volatilidade que lhe dará os retornos que deseja com apenas o risco da quantidade certa.
Para você, sua faixa de volatilidade pode ser de 0,012 - 0,02. Alternativamente, você poderia ser mais conservador e quer negociar apenas ações com uma taxa de volatilidade de .0025 - .0050 em uma faixa de 5 minutos.
A coisa fundamental a lembrar ao determinar qual o índice de volatilidade que funciona melhor para o seu estilo de negociação é manter um período de tempo. Você não pode avaliar o índice de volatilidade de 5 minutos e, em seguida, comparar isso com um índice de volatilidade diária, mesmo que seja o mesmo estoque. A linha comum é o prazo; Caso contrário, você está comparando maçãs com laranjas.
Parar Perda / Sair de um Comércio.
A chave para ganhar dinheiro no mercado é comprar um estoque por menos do que você quer vender o estoque. Este é um conceito básico, mas é mais fácil dizer do que fazer.
Ao tentar identificar um ótimo ponto de entrada, um indicador-chave de que um estoque provavelmente está em processo de contração da tendência primária é uma queda na volatilidade. Em teoria, isso equivale a uma diminuição do movimento de preços, o que implica que a compra ou o interesse de venda está diminuindo.
Então, como usamos o indicador verdadeiro médio como um sinal precoce de que o estoque provavelmente terá uma mudança na tendência, então sabemos onde executar uma parada de perda para sair de um comércio?
Para os comerciantes novatos, esta explicação ficará um pouco barrada, mas faça o melhor que puder para ficar comigo.
O gráfico abaixo é da Apple do período de fim de abril até o início de maio. A Apple teve uma ótima corrida de US $ 125 até US $ 134, apenas para recuar para US $ 125.
Olhando para o ATR, você tem uma idéia de onde colocar a perda de perda de alcance verdadeira média?
Exemplo de Apple ATR.
Em termos simples, você aplicará um multiplicador ao valor ATR para determinar seus valores de lucro e perda de parada. A chave, é claro, é garantir que seu multiplicador pelo preço-alvo seja maior do que a perda de parada, então, ao longo de uma série de negócios, você tem maior probabilidade de obter lucro.
No exemplo da Apple acima, você tomaria o valor ATR de .29 e, em seguida, aplicaria, por exemplo, um multiplicador de 3x para o seu alvo e 1x para o intervalo de alcance real médio. Isso proporcionaria um preço-alvo de (.29 * 3) + $ 126.47 = $ 127.34. Por outro lado, a perda de perda de alcance real média para este comércio seria de US $ 125,6.
No papel, isso faz muito sentido. Por cada dólar que você arrisca, você pode fazer até 3 vezes nos lucros. Seguindo este modelo, você poderia ter mais negócios perdidos do que vencedores e ainda estar no preto.
No entanto, ao avaliar o uso da aplicação desta estratégia de saída de alcance real, vejo uma série de falhas.
Para iniciantes, aplicar um multiplicador ao intervalo verdadeiro médio durante um período de negociação apagado irá limitar você nos ganhos potenciais, pois suas metas de lucro são relativas à volatilidade de negociação mais recente.
Em termos de perda de parada, se um estoque estiver em um período de negociação de whipsaw, então você provavelmente será impedido devido à ação de preço apertado.
Se você pudesse usar o ATR para determinar quando entrar e sair de negócios, a vida não seria grande? Na realidade, você precisará de uma confirmação adicional para o que a ATR está lhe dizendo e qual melhor confirmação do que o preço?
Como usar a faixa média verdadeira para negociação de curto prazo.
Usar o ATR para avaliar o movimento de preços é um uso muito melhor do ATR. Ter o ATR agir como um alvo de lucro e parar o mecanismo de perda está pedindo muito do indicador.
Vamos dar uma olhada no gráfico de Apple de 5 minutos quando combinamos o ATR e os canais de preços.
Preço e Médico True Range Spike.
Do mesmo modo, os preços das ações negociarão em tendências claras, assim como indicadores como o ATR. Observe no gráfico intradía da Apple, tanto a ATR como o preço das ações estavam em canais. O ATR estava em um canal horizontal claro com baixa volatilidade, enquanto o preço das ações da Apple permaneceu em uma tendência de alta claramente definida.
Esta combinação de baixa volatilidade combinada com uma tendência clara, permite que o comerciante saiba que o movimento ascendente é medido e pode ser negociado com alta confiança.
Então, assim como o mercado acalma você para dormir, a volatilidade vai atrasar sua cabeça feia para arruinar o desfile.
Mais uma vez, não sou um usuário ou acredito em ATR como um indicador independente para determinar a perda de perda ou metas de lucro ao negociar. No entanto, não se pode negar o poder de combinar o ATR com ação de preço para identificar uma mudança provável na tendência.
Observe como o ATR eo preço aumentam ao mesmo tempo no gráfico da Apple. Mais importante, observe como o preço muda diretamente através da linha de suporte.
Em todos os outros pontos de contato da linha de suporte dentro do canal, o ATR permaneceu em sua estreita faixa de negociação horizontal. Como comerciante, a ruptura violenta e o pico ATR deveriam ter desencadeado todos os tipos de alarmes que o dinheiro fácil não estava mais disponível.
A Apple conseguiu reunir um último empurrão mais alto, antes que o estoque tivesse uma venda rápida, levando o estoque de volta ao ponto de partida do rali anterior.
Alguém poderia fazer o argumento de que, claro, a Apple reverteu; você poderia ver a rapidez com que o preço desceu. acéfalo. Bem, sim e não. Ao ter o pulso da volatilidade da Apple ao longo das semanas precedentes, você poderia ver a magnitude do movimento em termos de volatilidade que de outra forma não é clara, apenas revisando o gráfico de preços.
Em suma.
O ATR é uma ferramenta poderosa, que eu uso tanto no comércio do dia quanto no swing. À medida que você explore o indicador, lembre-se de que o poder real do ATR está em sua capacidade de julgar o "frenesi" e a "calma" em uma segurança.
Para recapitular rapidamente, abaixo estão as principais opções deste artigo:
Use o ATR para avaliar o risco de um comércio antes de entrar no cargo. Se você gosta da lentidão da IBM, você não deve negociar uma biotecnologia com US $ 3 dólares. Não use o ATR para colocar paradas e metas de lucro. Novamente, se você usa o ATR para criar um objetivo de lucro antes de uma grande fuga, você provavelmente ganhará uma fração do verdadeiro potencial de lucro.

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